| Versio | 5.1 |
|---|---|
| Kustantaja | Business Spreadsheets |
| Julkaisupäivä | 30.10.2015 |
| Lisäyspäivämäärä | 30.10.2015 |
| Os vaatimukset | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| Vaatimukset | Microsoft Excel 97 or higher |
| Latauksia yhteensä | 2 783 |
| Hinta | Free to try |
Kuvaus
Portfolio Optimization -malli tunnistaa optimaaliset pääomapainotukset rahoitussijoitussalkulle, joka antaa suurimman tuoton pienimmällä riskillä perustuen tuottoriskiprofiiliin ja yksittäisten sijoitusten väliseen korrelaatioon. Salkun optimointimallin suunnittelu mahdollistaa sen soveltamisen joko rahoitusinstrumenttien tai liiketoimintavirtojen salkkuihin. Portfolion optimointimalli on intuitiivinen ja joustava, ja siinä on kauttaaltaan apukuvakkeita, jotka auttavat tulosten syöttämisessä ja tulkinnassa. Historiallisten tietojen syöttämistä analyysiin tukevat vaihtoehdot, joilla voidaan määrittää absoluuttiset hinnat tai tuotot, nykyisten hallussa olevien osuuksien lukumäärä ja työkalu pitkän ajanjakson rahoitusmarkkinoiden tietojen lataamiseen Internetistä. Edistyneet optimointivaihtoehdot sisältävät vähimmäis- ja enimmäisrajoitusten asettamisen optimaalisen salkun painotuksille ja riskianalyysivaihtoehdot yleisen volatiliteetin osalta Sharpe-suhteessa, alaspäin riskille tai puolipoikkeamalle Sortino-suhteessa ja voitto/tappion Omega-suhteelle. Optimointi analysoi tavoitetuoton saavuttamisen todennäköisyyden Monte Carlo -simulaatiolla. Salkun optimoinnin tulokset näytetään painokaavioiden ja tuottojakaumien sekä tarvittavien hankinta- ja likvidaatiotoimenpiteiden kanssa. Optimointiprosessi säästää mahdollisia portfolioita tehokkaan rajan ääripäässä. Vähimmäis- ja maksimituoton, riskin ja suhteiden keskeiset profiilit voidaan ladata myöhemmin analysointia varten. Tekniseen analyysiin sisältyy signaalikaupan takautuvasti testattu kokonaistuotto ja teknisten jaksovakioiden automaattinen optimointi kullekin sijoitukselle tai kokonaissalkkulle, joka johtaa korkeimpaan takaisintestatun tuoton. Teknisen analyysin indikaattoreita yksityiskohtaisilla kaavioilla ja takaisintestausanalyysillä ovat yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), muutosnopeus (ROC), liukuva keskiarvo konvergenssi/divergenssi (MACD), suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja Bollingerin kaistat. Malli on yhteensopiva Excel 97-2013 for Windows- ja Excel 2011- tai 2004 for Mac -versioiden kanssa monikäyttöisenä portfolion optimointiratkaisuna.
